“Yah, hasil backtesting yang bagus adalah ketika Anda mendapatkan pengembalian 1.000.000%.”
Inilah yang dipikirkan banyak trader baru dan inilah sebabnya lebih dari 90% trader gagal.
Jika Anda ingin menjadi trader sukses, Anda perlu mempelajari cara mengevaluasi strategi trading dengan benar dan menyesuaikan persepsi Anda tentang hasil backtesting yang baik.
Peringatan spoiler: Strategi trading paling sukses dimulai dengan biasa-biasa saja atau bahkan buruk.
Namun melalui pengujian dan pengulangan yang berkelanjutan, mereka berhasil berubah strategi yang menguntungkan.
Sama seperti trader sukses yang diciptakan, bukan dilahirkan… strategi yang sukses memerlukan investasi waktu dan usaha.
Mulai dari mana
Hal pertama yang harus dipahami tentang backtesting adalah bahwa hampir semua strategi trading yang sukses tidak dimulai dengan cara ini.
Strategi trading yang hebat sama seperti penemuan hebat lainnya.
Anda memulai dengan sebuah ide dan inventaris ingin memecahkan masalah.
Pedagang ingin memecahkan masalah menghasilkan uang secara konsisten di pasar.
Anda mungkin harus menyempurnakan ide strategi trading Anda agar menguntungkan.
Setelah Anda memahami bahwa strategi perdagangan jarang sekali menghasilkan keuntungan, masuk akal bahwa melakukan backtesting pada titik impas atau hasil yang sedikit menguntungkan sebenarnya bisa menjadi hal yang baik.
Jika suatu strategi mencapai titik impas (atau mendekati titik impas), Anda mungkin perlu melakukan beberapa perubahan agar strategi tersebut menguntungkan.
Seringkali, bereksperimen dengan pengelolaan uang atau jalan keluar dapat membuat suatu strategi menguntungkan.
Dengan mengingat hal ini, berikut detail lebih lanjut tentang apa yang harus dicari dalam hasil tes.
Data historis yang digunakan dalam backtests
Sebelum menganalisis hasil backtest sebenarnya, satu hal penting yang perlu dipertimbangkan adalah jumlah data historis yang digunakan dalam backtests.
Banyak platform backtesting hanya memberi Anda data backtest 1 atau 2 tahun.
Hal ini tidak cukup untuk memahami bagaimana suatu strategi akan bekerja dalam kondisi dan siklus pasar yang berbeda.
Oleh karena itu, saat melakukan backtest, dapatkan data historis sebanyak-banyaknya.
Tentukan periode peninjauan
Setelah Anda memiliki banyak data historis untuk diuji, pastikan untuk menentukan periode peninjauan untuk strategi Anda.
Jika Anda membuat strategi pada grafik harian, Anda mungkin ingin meninjau keuntungannya setiap tahun.
Sekarang, jika Anda menguji grafik 1 jam, Anda mungkin harus meninjau hasil bulanan Anda.
Kemudian hitung kinerja rata-rata Anda selama jangka waktu peninjauan.
Anda mungkin tidak akan mendapat untung di setiap periode peninjauan, tetapi Anda ingin melihat jenis kerugian apa yang harus Anda tanggung dan apa yang diharapkan dari strategi trading.
Analisis ini akan memungkinkan Anda membandingkan strategi perdagangan secara objektif dan menilai strategi mana yang ingin Anda terapkan dan mana yang harus ditinggalkan.
Menentukan tujuan
Sekarang saatnya mencari tahu apa yang penting Anda.
Strategi trading yang “baik” harus bermanfaat bagi Anda dan bukan orang lain.
Ini belum tentu menjadi yang paling menguntungkan atau paling konsisten.
Namun jika itu memenuhi kebutuhan pendapatan Anda, maka itu yang terpenting.
Sebuah kata peringatan di sini…
Banyak trader (termasuk saya sendiri) memulai dengan tujuan yang tidak realistis dalam strategi mereka.
Jadi tetapkan tujuan, tetapi Anda mungkin harus menyesuaikan apa yang Anda harapkan satu strategi komersial.
Anda mungkin perlu memperdagangkan strategi perdagangan atau pasar yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang Anda cari.
Namun jangan berkecil hati, jika Anda terus bekerja pasti ada hasilnya.
Bagaimana mengidentifikasi strategi perdagangan dengan potensi
Ada 3 tipe dasar hasil backtesting:
- Sangat buruk
- Menggambar
- Menguntungkan
Sekarang saya akan mendefinisikan masing-masing dan menunjukkan kepada Anda apa yang harus dicari di masing-masingnya.
Hasil backtesting yang buruk
Ini jelas sekali.
Jika strategi ini kehilangan 80% atau lebih akun, Anda mungkin tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk itu.
Strategi di atas kehilangan 99,82% dari tahun 2009 hingga 2024.
Ini adalah hal terburuk yang dapat Anda bayangkan.
Mencoba mengoptimalkan strategi dengan hasil yang buruk seperti memoles kuningan Titanic.
Yang terbaik adalah bergerak maju dan menggunakan waktu dan kekuatan otak Anda untuk membuat strategi baru.
Hasil impas backtesting
Di sinilah segalanya menjadi menarik.
Sebagian besar pedagang baru akan mengabaikan strategi titik impas, tetapi Anda tidak akan melakukannya karena Anda membaca artikel ini.
Strategi titik impas berpotensi dioptimalkan dan dibuat lebih menguntungkan.
Ini mungkin hanya memerlukan satu atau dua penyesuaian agar berfungsi dengan baik.
Berikut beberapa pertanyaan untuk ditanyakan ketika mencoba meningkatkan strategi:
- Bisakah Anda dengan mudah menghilangkan pecundang terbesar?
- Apakah perdagangan yang merugi memiliki karakteristik yang sama? Mungkin obat tersebut bertahan lebih dari 2 hari atau diminum pada waktu tertentu dalam sehari.
- Apa jadinya jika Anda menetapkan target keuntungan yang lebih besar?
- Kamu bisa meningkatkan stop loss Anda, mempertaruhkan persentase yang sama dengan akun Anda, sehingga Anda tidak sering dihentikan?
- Akankah penggunaan Trailing Stop Loss meningkatkan hasil Anda?
- Bagaimana hasil Anda berubah jika Anda meningkatkan atau menurunkan risiko per perdagangan? Ini mungkin berlawanan dengan intuisi, namun mengurangi risiko per perdagangan terkadang dapat meningkatkan total keuntungan Anda.
Ini adalah hal utama yang perlu dipertimbangkan ketika mencoba meningkatkan kinerja suatu strategi.
Tapi jangan berhenti di situ, apa lagi yang bisa Anda pikirkan?
Hasil backtesting yang menguntungkan
Sekarang kita sampai pada hasil yang dicari semua orang, hasil yang menguntungkan pada percobaan pertama.
Hal ini tidak sering terjadi, tetapi mungkin saja terjadi.
Saya hanya mendapat keuntungan luar biasa pada percobaan pertama… dua kali.
Namun meskipun hasil Anda menguntungkan, Anda tidak bisa berhenti di situ.
Anda perlu memeriksa ulang hasil Anda.
Perdagangan dunia nyata bisa sangat bervariasi dari hasil backtesting jika Anda tidak memperhitungkan semuanya.
Pertimbangkan hal berikut:
- Apakah Anda sudah memperhitungkan komisi, spread, slippage, dan komisi secara memadai?
- Apakah Anda akan tetap terjaga untuk melakukan perdagangan ketika sudah ditetapkan?
- Apakah Anda mengikuti rencana perdagangan?
- Sudahkah Anda menjalankan simulasi Monte Carlo untuk melihat potensi drawdown maksimum Anda?
Setelah Anda memverifikasi bahwa hasil Anda bagus, selamat, Anda kini memiliki strategi trading yang menguntungkan.
Sekarang saatnya beralih ke pengujian lanjutan untuk memastikannya berfungsi.
Ini adalah langkah mendasar yang harus diambil sangat pastikan strategi Anda berhasil sebelum mempertaruhkan seluruh modal perdagangan Anda.
Tapi jangan berhenti di situ.
Lanjutkan pengujian cara-cara yang berpotensi meningkatkan strategi Anda.
Lihat apakah Anda dapat meningkatkan hasil atau mengurangi penarikan Anda.
Pilih apa yang paling penting bagi Anda.
Pertimbangkan untuk memperdagangkan 2 atau 3 versi strategi Anda secara bersamaan untuk mendiversifikasi risiko Anda.
Setelah Anda mulai memperdagangkan strategi Anda dengan akun lengkap, Anda dapat mengulangi prosesnya untuk menemukan strategi lain yang menguntungkan.
Pikiran terakhir
Sekali lagi, Anda mungkin tidak akan mendapatkan hasil backtesting yang super menguntungkan pada percobaan pertama.
Kuncinya adalah mampu mengenali berlian secara kasar.
Dari sana, Anda dapat berupaya mengembangkan setiap strategi hingga potensi maksimalnya.
Penting juga untuk mengetahui strategi mana yang tidak akan berhasil dan segera berhenti berusaha memperbaikinya.
Ingatlah bahwa strategi perdagangan biasanya cenderung berkinerja sedikit lebih buruk di kehidupan nyata.
Jadi pertimbangkan hal ini dan jangan terlalu bersemangat untuk mendapatkan keuntungan besar.
Sebelum kita pergi, saya akan meninggalkan Anda dengan percakapan kita tentang topik ini di podcast Think Profit.
Ini akan memberi Anda lebih banyak ide tentang apa yang harus dicari ketika melakukan backtesting.
