Trader profesional selalu menguji dan memverifikasi strategi trading mereka sebelum mempertaruhkan uang sungguhan karena penghidupan mereka dan, dalam beberapa kasus, uang klien dipertaruhkan. Rata-rata pedagang eceran biasanya tidak melakukan backtest terhadap strategi mereka dan ini adalah salah satu alasan utama mengapa mereka tidak dapat beralih ke perdagangan profesional.
Sekarang setelah Anda memahami manfaat backtesting, saya akan membahas beberapa contoh trader profesional yang melakukan backtest, alat yang dapat Anda gunakan untuk melakukan backtest, dan detail manfaat backtesting bagi trader profesional.
Mengapa trader profesional melakukan backtest
Trader profesional melakukan backtest karena mereka perlu mengetahui apakah suatu strategi trading berhasil atau tidak. Mereka juga perlu mengetahui metrik rinci tentang strategi tersebut.
Ini seperti membeli mobil bekas.
Apakah Anda akan membeli mobil bekas tanpa tes mengemudi terlebih dahulu?
Tentu saja tidak.
Demikian pula, seorang trader harus “menguji” suatu strategi untuk mengetahui apakah strategi tersebut memiliki keunggulan.
Selain itu, backtesting memberikan informasi penting kepada trader profesional tentang strategi trading.
Beberapa metrik utama yang dilihat trader adalah:
- Penarikan maksimal
- Potensi pengembalian bulanan rata-rata
- Korelasi dengan strategi perdagangan lainnya
- Volatilitas strategi perdagangan
- Resiko kehancuran
Backtesting juga membantu trader profesional menentukan ukuran posisi optimal, strategi manajemen risiko, dan mengidentifikasi kerangka waktu ideal untuk perdagangan mereka.
Contoh trader profesional yang melakukan backtests
Sekarang Anda mungkin sedang mencari beberapa contoh.
Sebenarnya tidak ada kekurangan contoh trader yang melakukan backtesting, jadi mari kita lihat beberapa nama besar dan yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya.
Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang para pedagang ini, lakukan penelitian lebih lanjut sendiri.
Kisah mereka sangat menarik.
Richard Dennis
Richard Dennis adalah seorang pedagang komoditas yang sangat sukses dan terkenal dengan karyanya Eksperimen perdagangan penyu.
Pada awal tahun 1980-an, Dennis merekrut sekelompok pedagang pemula, mengajari mereka metodologi perdagangannya, dan memberi mereka dana untuk berdagang.
Para pedagang ini, yang dijuluki “Turtles,” telah mencapai kesuksesan luar biasa, menunjukkan efektivitas pendekatan perdagangan Dennis.
Dia adalah pionir dalam hal ini mengikuti tren strategi perdagangan dan menyoroti pentingnya backtesting, disiplin dan manajemen risiko dalam perdagangan.
Warisan Dennis terus mempengaruhi para pedagang dan investor di seluruh dunia, menyoroti potensi kesuksesan melalui metode perdagangan yang sistematis.
Ed Seykota
Ed Seykota adalah pedagang yang sangat dihormati dan pelopor dalam bidang sistem perdagangan terkomputerisasi.
Satu hal yang membuatnya terkenal adalah dia melakukan backtest ketika program komputer ditulis pada kartu punch.
Dia mendapatkan ketenaran karena penampilannya yang luar biasa sebagai a pengikut tren dan atas penggunaan analisis teknisnya yang inovatif.
Dan dia dikenal karena mengembangkan dan menerapkan strategi perdagangan sistematis berdasarkan model matematika dan algoritma.
Dia adalah salah satu penyihir pasar asli yang ditampilkan dalam buku Jack Schwager, “Market Wizards.”
Kontribusi Seykota pada bidang perdagangan, khususnya di bidang perdagangan otomatis, terus mempengaruhi para pedagang dan investor di seluruh dunia.
Larry Connors
Larry Connors adalah seorang trader terkemuka, penulis dan pendidik yang dikenal karena keahliannya di bidang strategi perdagangan jangka pendek.
Dia adalah penulis beberapa buku terlaris tentang perdagangan, termasuk “Strategi Perdagangan Jangka Pendek yang Berhasil” dan “Perdagangan ETF Probabilitas Tinggi.”
Connors dikenal karena pendekatannya yang berbasis penelitian terhadap perdagangan dan fokusnya pada metode yang dapat diukur.
Dia telah mengembangkan banyak sistem dan indikator perdagangan, khususnya di bidang pengaturan perdagangan probabilitas tinggi.
Larry sangat dihormati di komunitas perdagangan atas kontribusinya terhadap pengembangan metodologi perdagangan sistematis.
Saya menguji salah satu strateginya di sini.
Colin Jessup
Kisah Colin mungkin sedikit lebih relevan dibandingkan studi kasus sebelumnya.
Dia bekerja sebagai manajer gudang ketika dia mulai belajar berdagang.
Dari awal mulanya yang sederhana, dia berhasil menjadi cukup baik untuk dipekerjakan sebagai fund manager profesional, mengelola dana senilai beberapa juta dolar.
Di atas semua itu, dia adalah pria yang sangat baik dan saya sangat bersenang-senang dalam wawancara ini.
Dalam wawancara ini, dia berbagi peran backtesting dalam kesuksesannya.
Masih banyak lainnya
Namun ini hanyalah contoh kecil dari trader profesional yang melakukan backtest.
Lakukan riset dan temukan lebih banyak.
Ada banyak sekali contoh di YouTube.
Alat yang digunakan trader profesional untuk melakukan backtest
Trader profesional menggunakan berbagai alat untuk menguji strategi trading mereka.
Beberapa alat paling populer yang digunakan oleh trader profesional independen termasuk perangkat lunak backtesting seperti NakedMarkets, MetaTrader 4 atau TradeStation dan bahasa pemrograman seperti ular piton atau R.
Alat-alat ini memungkinkan pedagang untuk mengotomatiskan proses backtesting, menghemat waktu dan meningkatkan akurasi.
Spreadsheet seperti Excel juga populer di kalangan trader profesional karena memungkinkan trader melakukan analisis data yang disesuaikan.
Saat saya bekerja di hedge fund, mereka menggunakan Excel untuk melacak hasil perdagangan.
MATLAB dan perangkat lunak khusus digunakan oleh pedagang institusional dan pengelola dana lindung nilai.
Ini adalah solusi yang lebih canggih yang mampu melakukan perhitungan rumit dan fungsi khusus.
Namun, apa pun tingkat keahlian Anda saat ini, ada solusi backtesting yang tepat untuk Anda.
Kesimpulan
Saya akan mengatakannya lagi, melakukan backtesting oleh trader profesional.
Periode.
Hal ini memungkinkan mereka untuk mengevaluasi efektivitas rencana perdagangan, indikator, dan manajemen risiko mereka.
Backtesting juga memungkinkan pedagang mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.
Saat melakukan backtesting, penting untuk mempertimbangkan biaya dan komisi, karena biaya dan komisi dapat berdampak signifikan pada laba/rugi bersih Anda.
Pengoptimalan harus digunakan dengan hati-hati, karena pengoptimalan yang berlebihan dapat menyebabkan penyesuaian kurva dan kinerja buruk di masa mendatang.
Terakhir, menggunakan perangkat lunak backtesting seperti NakedMarkets dan MetaTrader 5 dapat membantu Anda mempercepat backtesting Anda.
Jika Anda baru dalam melakukan backtesting, lanjutkan pendidikan Anda dengan membaca panduan backtesting ini.
Dengan memasukkan backtesting ke dalam rutinitas trading Anda, Anda juga akan meningkatkan peluang Anda untuk menjadi trader profesional.
