Ada banyak diskusi mengenai jumlah minimum operasi backtesting yang diperlukan untuk membuktikan bahwa strategi trading benar-benar berhasil.
Ada yang bilang 30 operasi…ada yang bilang 100.
Jadi siapa yang benar?
Jumlah minimum perdagangan backtesting yang dibutuhkan seorang pedagang untuk membuktikan bahwa strategi perdagangannya berhasil akan bergantung pada kerangka waktu di mana strategi tersebut diperdagangkan, seberapa sering strategi tersebut diperdagangkan, dan kepercayaan pedagang terhadap hasil dari strategi perdagangan tersebut.
Dengan kata lain… itu tergantung.
Karena tidak ada satu angka pun yang bisa digunakan dalam semua situasi, saya akan menjelaskan semua faktor yang perlu Anda pertimbangkan untuk memahami jumlah perdagangan yang tepat untuk Anda.
Mari kita masuk ke inti permasalahannya…
Mitos 100 operasi backtesting
Sebelum saya menyelami apa yang Anda perlukan untuk membuktikan bahwa strategi trading berhasil, saya perlu mengatasi mitos BESAR dalam backtesting.
Saya tidak tahu dari mana mitos ini berasal, tetapi ini adalah salah satu ide paling bodoh dalam trading yang masih diabadikan oleh banyak pendidik trading.
Jadi jika Anda bertanya-tanya mengapa perdagangan Anda tidak menguntungkan, video ini akan membantu Anda memahami mengapa minimal 100 perdagangan backtesting tidak masuk akal, dalam sebagian besar skenario.
Jika Anda lebih suka versi teks, tersedia setelah video.
Karena minimal 100 operasi backtesting benar-benar konyol
Penghematan waktu siang hari, pengukuran suhu dalam Fahrenheit, dan minimal 100 operasi backtesting.
Apa persamaan dari hal-hal ini?
Semuanya tidak masuk akal.
Sekarang, sejujurnya, saya bisa mengerti mengapa seseorang mungkin berpikir bahwa 100 operasi yang di-backtest adalah angka yang bagus untuk digunakan.
Tampaknya benar… setidaknya pada pandangan pertama. Anda ingin memiliki banyak data, dan 100 operasi sepertinya merupakan jumlah yang besar.
Namun jika dipikir-pikir, Anda tidak bisa menggunakan 100 operasi karena biasanya angkanya terlalu besar atau terlalu kecil.
Itu tergantung pada kerangka waktu di mana Anda berdagang.
Berikut adalah 2 contoh dari ujung spektrum yang berlawanan yang akan menggambarkan maksud saya.
Ketika 100 operasi terlalu kecil
Jika Anda menguji strategi perdagangan harian, 100 perdagangan tidak cukup untuk melihat apakah suatu strategi dapat diandalkan.
Katakanlah Anda sedang menguji strategi perdagangan harian dengan rata-rata 1 perdagangan per hari.
Ada sekitar 20 hari perdagangan per bulan. Jadi jika Anda memiliki 20 perdagangan per bulan, 100 perdagangan hanya mewakili 5 bulan.
Hal ini sama sekali tidak cukup untuk melihat kinerja strategi pada siklus pasar yang berbeda.
Misalnya, berikut adalah grafik bulanan S&P 500 dari tahun 1968 hingga 2024.
Kotak hijau tipis vertikal pada tahun 2013 mewakili kurang lebih 5 bulan.
Seperti yang dapat Anda lihat dengan jelas, ini adalah sampel yang sangat kecil dari jumlah total data historis.
Jadi jika Anda hanya mengujinya dalam jangka waktu singkat ini, Anda tidak akan mengetahui seberapa baik strategi tersebut bekerja di pasar yang bergejolak, pasar sideways, pasar yang sedang tren, dan pasar yang tenang.
Anda mungkin sedang menguji strategi trading pada periode yang sangat baik, atau Anda mungkin mengalami periode yang buruk.
Bagaimanapun, Anda tidak akan mendapatkan gambaran akurat tentang cara kerja strategi dalam jangka waktu yang lama.
Ketika 100 operasi terlalu banyak
Sekarang, jika Anda berdagang dalam jangka waktu yang lebih panjang seperti grafik harian, maka 100 perdagangan mungkin tidak dapat dicapai.
Anda mungkin tidak mendapatkan 100 penawaran dalam 20 tahun.
Namun bagaimana jika strategi Anda hanya mendapatkan 80 perdagangan selama periode tersebut dan menghasilkan banyak uang hanya dalam beberapa perdagangan?
Hal ini biasa terjadi pada strategi mengikuti tren.
Mereka umumnya hanya menghasilkan beberapa perdagangan per tahun, dengan 2 atau 3 perdagangan monster lebih banyak daripada menutupi semua perdagangan yang merugi, dengan keuntungan yang sangat besar.
Dalam hal ini, apakah Anda akan bersikeras untuk melakukan minimal 100 operasi backtesting?
Mungkin tidak.
Skenario lainnya adalah jika Anda melakukan backtesting di pasar yang cukup baru.
Ini bisa berupa mata uang kripto atau saham yang cukup baru.
Saat Anda melakukan backtest pada pasar ini, Anda mungkin hanya mendapatkan 30 perdagangan.
Lalu apa yang kamu lakukan?
Yah, semuanya bermuara pada ini…
Cara Memahami Nomor Mana yang Tepat untuk ANDA
Sekarang Anda memahami mengapa 100 operasi tidak dapat digunakan sebagai jumlah minimum tes retrospektif pertukaran, pertanyaannya menjadi:
Apa DAN jumlah operasi backtesting terbaik?
Saya harap saya bisa memberi Anda satu angka yang pasti, tetapi tidak bisa seperti itu.
Seperti banyak hal dalam trading, hal ini sangat bergantung pada situasi.
Trader harus yakin bahwa hasil backtesting menunjukkan bahwa strateginya akan berhasil dalam berbagai kondisi pasar yang berbeda.
Jadi pastikan Anda memiliki perangkat lunak backtesting yang menyediakan statistik rinci tentang backtesting Anda. Ini adalah kunci penting untuk memahami seberapa andal suatu strategi perdagangan.
Jika Anda melakukan perdagangan harian, Anda tidak perlu menguji strategi Anda setiap hari selama 20 tahun. Namun Anda perlu menguji periode waktu dalam kondisi pasar yang berbeda.
Anda mungkin ingin melakukan backtest selama periode 1 tahun dalam setiap kondisi pasar berikut:
- Pasar yang bergejolak
- Pasar yang tenang
- Pasar dalam tren yang kuat
- Tren pasar lemah
- Pasar samping
Pada grafik dengan kerangka waktu yang lebih panjang seperti grafik harian, Anda mungkin ingin menguji strategi Anda di beberapa pasar untuk mendapatkan kepercayaan diri.
Di Forex, Anda dapat menguji beberapa pasangan mata uang.
Dengan saham, Anda dapat menguji strategi dengan banyak saham individual yang berbeda.
Apakah Anda memahami.
Karena tidak ada jumlah minimum perdagangan yang ditetapkan, Anda harus bergantung pada caranya Menyentuh pada hasilnya.
Ini memerlukan beberapa latihan.
Jadi, saat pertama kali memulai, jangan langsung memulai trading langsung.
Bahkan jika kamu memikirkan Jika Anda yakin dengan suatu strategi, mulailah memperdagangkannya terlebih dahulu di akun demo. Ini disebut pengujian maju.
Jika Anda mendapatkan hasil serupa di demo, Anda bisa mulai berdagang dengan uang sungguhan.
Setelah beberapa siklus seperti ini, Anda akan memiliki gambaran tentang hasil backtesting yang bagus, dan pada saat itu, Anda mungkin ingin melewati fase demo trading.
Kesimpulan
Berikut cara mengetahui berapa banyak operasi backtesting yang diperlukan untuk membuktikannya milikmu strategi perdagangan berhasil.
Tidak bisa dikatakan ada jumlah minimum operasi yang pasti karena akan sangat bergantung pada situasi.
Namun jika Anda mengikuti panduan dalam tutorial ini, Anda akan segera mendapatkan gambaran tentang berapa banyak operasi yang diperlukan dalam setiap situasi.
